下列哪项不是资本资产定价模型的假设?( )
A.完全市场假设
B.投资者一致性假设
C.市场有效性假设
D.均值一方差假设
第1题:
资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。( )
第2题:
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合。( )
第3题:
资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。( )
第4题:
A单周期假设
B一致性预期假设
C资产可以无限可分
D均值方差假设
第5题:
套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论,不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡,但套利理论假设市场是不完善的。( )
A.正确
B.错误
第6题:
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的,这些假设条件可概括为( )。 A.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的 B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C.资本市场没有摩擦 D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
第7题:
资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦,其含义包括( )等。
A.整个市场的资本和信息能够自由流动
B.对红利、股息和资本利得不征税
C.投资者能自由借贷
D.市场上没有机构大户
第8题:
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
第9题:
股利无关论是建立在“完美且完全的资本市场”的假设条件之上的;这一假设包括 ( )。
A.完善的竞争假设
B.信息完备假设
C.理性投资者假设
D.存在交易成本假设
第10题:
下列假设前提中属于资产评估假设前提的是( )
A.交易假设
B.持续经营假设
C.公开市场假设
D.币值不变假设