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(2018年)下列情况中，对投资组合风险分散效果最好的是（）。A.投资组合内成分证券的方差增加 B.投资组合内成分证券的协方差增加 C.投资组合内成分证券的相关程度降低 D.投资组合内成分证券的期望收益率降低
题目
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的相关程度降低
D.投资组合内成分证券的期望收益率降低
相似问题和答案
第1题：
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
【解析】在一般的情况下，各资产的收益既存在系统性风险，也存在非系统性风险。通过分散化投资，非系统性风险是可以降低的。
第2题：
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。
A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险
B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好
C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险
D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
只要相关系数小于1，就能起到分散风险的效果，因此，选项c错误。
第3题：
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。
A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
解析：有价证券资产组合中各成分资产的相关系数越小，其分散化效果越好，资产组合风险越小，说明资产组合收益越大。反之，系数越大，其分散化效果越差。
第4题：
B:若两个变量的相关系数等于1，表示两个变量完全正线性相关
C:进行资产组合配置时，相关系数越大，分散风险的效果越好
D:相关系数绝对值越大，表明两个变量的相关程度越弱
E:分散风险效果最好的情况是投资组合的相关系数等于-
第5题：
下列关于风险分散化的表述中，不正确的是（ ）。
A.两种预期收益具有同样的波动规律的资产在不允许卖空的情况下无法构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合
B.两种资产的收益波动存在相反趋势时，风险分散效果较好
C.通过分散化可以将资产收益的风险降低到0
D.投资组合中包含的资产数量越多，风险降低的效果就越显著
C项，由于无法分散化的系统性风险的存在，随着资产数量的增加，投资组合的风险会逐渐降到某个稳定的水平，该水平取决于无法分散化的系统性风险。
第6题：
根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )
A．正确
B．错误
第7题：
在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（ ）。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。D项，投资组合内成分证券的相关系数值越小，投资组合的方差越小，组合的风险越低。
第8题：
下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。
A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
B．公司特别风险是不可分散风险
C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉
第9题：
在下列情况下，投资组合风险分散效果好的是（ ）。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。
第10题：
B.可分散风险通常用β系数来度量
C.不可分散风险通常用β系数来度量
D.不可分散风险属于特定公司的风险
E.投资组合的总风险可分为可分散风险与不可分散风险