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夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。A.三者均以CAPM模型为基础 B.詹森α不以CAPM为基础 C.夏普比率不以CAPM为基础 D.特雷诺比率不以CAPM为基础

题目
夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。

A.三者均以CAPM模型为基础
B.詹森α不以CAPM为基础
C.夏普比率不以CAPM为基础
D.特雷诺比率不以CAPM为基础
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第1题：

投资绩效的风险调整方法包括（ ）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率


正确答案：ABD

第2题：

投资绩效的风险调整方法不包括（ ）。

A．夏普比率

B．詹森指数

C．博迪比率

D．特雷诺比率


正确答案：C

第3题：

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森a不以CAPM为基础

C.夏普比率不以CAPM为基础

D.特雷诺比率不以CAPM为基础


正确答案：A
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标；特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率；詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，即三种指数均以CAPM模型为基础。

第4题：

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAFM模型之间有如下（）关系。

A:夏普指数不以CAFM为基础
B:三种指数均以CAPM模型为基础
C:詹森指数不以CAPM为基础
D:特雷诺指数不以CAPM为基础

答案：B
解析：
特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率；夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率；詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。这三大风险调整收益衡量指标均建立在CAPM基础上，其有效性在很大程度上要依赖于CAPM有效性。

第5题：

在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(　)。

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.詹森α

D.五力模型

答案：C
解析：
在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是詹森α。
【考点】绝对收益与相对收益

第6题：

常用的风险调整后收益指标有( )。

Ⅰ.詹森α

Ⅱ.夏普比率

Ⅲ.信息比率

Ⅳ.特雷诺比率

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


答案：D
解析：本题考查风险调整后收益。常用的风险调整后收益指标有：夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

第7题：

(2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

A.夏普比率
B.詹森比率
C.特雷诺比率
D.信息比率

答案：D
解析：
关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

第8题：

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

A.三种指数均以CAPM模型为基础

B.詹森指数不以CAPM为基础

C.夏普指数不以CAPM为基础

D.特雷诺指数不以CAPM为基础


正确答案：A
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数均是建立在CAPM基础上的。

第9题：

风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、（ ）与跟踪误差。

A.绝对收益
B.相对收益
C.信息比率
D.择时比率

答案：C
解析：
风险调整后收益的指标包括夏普比率、特雷诺比率、詹森α、信息比率与跟踪误差。

第10题：

投资绩效的风险调整方法包括（）。

  • A、夏普比率
  • B、詹森指数
  • C、博迪比率
  • D、特雷诺比率

正确答案:A,B,D

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