第1题:
A.10%
B.5%
C.7.5%
D.12.5%
第2题:
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。
A.6%
B.7%
C.5%
D.8%
第3题:
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的B值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。
A.22.5%
B.20%
C.10%
D.8.5%
第4题:
第5题:
第6题:
根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:( )
A.在RM和Rf之间;
B.无风险利率Rf ;
C.(RM-Rf) ;
D.市场预期收益率RM
第7题:
股票的理论价格用公式表示为( )。
A.预期股息/必要收益率
B.每股净资产/必要收益率
C.预期股息/无风险利率
D.预期股息×市场利率
第8题:
A、6.5%
B、7.5%
C、8.5%
D、9.5%
第9题:
第10题: