研究生入学
一项资产的β值为1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为( ) A.10.125% B.12% C.15% D.13. 25%
题目
一项资产的β值为1.25，无风险利率为3.25%，市场指数收益率为8.75%，则该项资产的预期收益率为( )
A.10.125%
B.12%
C.15%
D.13. 25%
B.12%
C.15%
D.13. 25%
参考答案和解析
答案：A
解析：
根据CAPM，资产的预期收益率
0.0325+1.25×（0.0875-0. 0325）=0.10125
0.0325+1.25×（0.0875-0. 0325）=0.10125
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相似问题和答案
第1题：
已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。
A.10%
B.5%
C.7.5%
D.12.5%
参考答案：D
第2题：
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。
A.6%
B.7%
C.5%
D.8%
正确答案：D
第3题：
已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。
A．22.5%
B．20%
C．10%
D．8.5%
正确答案：C
解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率＝无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率－无风险收益率)＝5%+0.5×(15% －5%)＝10%。
解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率＝无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率－无风险收益率)＝5%+0.5×(15% －5%)＝10%。
第4题：
根据 CAPM 模型假定：市场的预期收益率为 15%，无风险利率为 8%；X 证券的预期收益率为 17%，X 的贝塔值为 1.25，以下哪项说法正确：
A.X 被高估
B.X 正确定价
C.X 的阿尔法值为 -0.25%
D.X 的阿尔法值为 0.25%
B.X 正确定价
C.X 的阿尔法值为 -0.25%
D.X 的阿尔法值为 0.25%
答案：A
解析：
第5题：
假设某公司股票的β系数为1.15，市场投资组合的收益率为8%，当前国债的利率（无风险收益率）为3%。则该公司股票的预期收益率为（）。
A.8.25%
B.8.50%
C.8.75%
D.9.00%
B.8.50%
C.8.75%
D.9.00%
答案：C
解析：
股票预期收益率=
（8%-3%）*1.15+3%=8.75%。
（8%-3%）*1.15+3%=8.75%。第6题：
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )
A.在RM和Rf之间;
B.无风险利率Rf ;
C.(RM-Rf) ;
D.市场预期收益率RM
答案：D
第7题：
股票的理论价格用公式表示为（ ）。
A．预期股息／必要收益率
B．每股净资产／必要收益率
C．预期股息／无风险利率
D．预期股息×市场利率
正确答案：A
第8题：
假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()
A、6.5%
B、7.5%
C、8.5%
D、9.5%
参考答案：C
第9题：
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。
A.在市场预期收益率和无风险收益率之间
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
B.无风险利率
C.市场预期收益率和无风险收益率之差
D.市场预期收益率
答案：D
解析：
第10题：
市场牧益率为15%,无风险利率为8%,市场上给予证券A的预期收益率为18%,股票β为1.25,则
A.股票被高估
B.公平定价
C.α为0.25%
D.α为1.25%
B.公平定价
C.α为0.25%
D.α为1.25%
答案：D
解析：