第1题:
第2题:
第3题:
某公司有甲,乙,丙三种股票构成的证券组合,其贝他系数分别为2.0,1.0和0.5,其在组合中所占的比重分别为60%,30%和10%,股票的市场报酬率为14%,无风险报酬率为10%。确定这种证券组合的必要报酬率。
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
某公司持有三种股票A、B、C,它们的β系数分别是0.5、1、2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%,30%,60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。
要求:
根据资本资产定价模型确定:(1)投资组合的β系数;(2)投资组合的报酬率。
第9题:
第10题:
某公司持有三种股票A、B、C,它们的p系数分别是0.5、1和2,三种股票在投资组合中的比重分别是:10%、30%和60%,若资本市场平均投资报酬率为10%,无风险报酬率为4%。
要求:根据资本资产定价模型确定:
(1)投资组合的p系数;
(2)投资组合的报酬率。
(1)投资组合的β系数=∑各股票的β系数*其在组合投资中所占的比重=0.1*0.5+0.3*1+0.6*2=1.55
(2)投资组合的报酬率=无风险报酬率+投资组合的β系数*(市场平均投资报酬率-无风险报酬率)=4%+1.55*(10%-4%)=13.3%