第1题:
一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行,并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避,而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化,以下正确的是()。
A、利率上升,营造正持续期缺口
B、利率上升,营造负持续期缺口
C、利率下降,营造负持续期缺口
D、利率下降,营造正持续期缺口
第2题:
A、正缺口;
B、大缺口;
C、零缺口;
D、小缺口;
E、负缺口。
第3题:
已知某商业银行的总资产为100亿,总负债为80亿,资产加权平均久期为5.5,负债加权平均久期为4,那么该商业银行的久期缺口等于( )。
A.1.5
B.1.5
C.2.3
D.3.5
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
A、正缺口
B、负缺口
C、零缺口
D、不确定
第8题:
下列说法正确的有()。
A、当持续期缺口为正时,银行净资产的价值变动与利率变动方向相反
B、若凸性缺口为正,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用
C、若凸性缺口为负,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用
D、如果预测市场利率上升,则将持续期缺口调整为负值
E、凸性缺口越大,银行净资产价值的增幅越大
第9题:
第10题: