第1题:
持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )
此题为判断题(对,错)。
第2题:
如果外汇头寸的持有期为一天,置信水平为99%,VaR计量结果为500万美元,则下列说法正确的有( )。
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
第3题:
下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有( )。
A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法
D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
【正确答案】:ACD
【答案解析】:如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元;有99天价值会减少,但不会超过500万美元,所以选项B的说法不正确。(参见教材259~260页)
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
第4题:
第5题:
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。
A.10
B.3
C.2
D.1
第6题:
假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有( )天的损失超过1000万元。 A.10 B.3 C.2 D.1
第7题:
持有期为1天,置信水平为99%,风险价值为1万美元,则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )
A.正确
B.错误
第8题:
如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元。则下列说法不正确的有( )。
A.预期在100个普通的交易日内,在其中的99天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
B.预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元
C.预期在100个普通的交易日内,在其中的1天,其外汇头寸的价值将减少,但不会超过500万美元
D.预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元
第9题:
假设外汇交易部门年收益/损失如下,则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。
税后净利润 经济资本乘数 VAR(250,99%) 资本预期收益率2 000万元 12、5 1 000万元 20%
A、1 000 B、500 C、-500 D、-l 000
【答案与解析】正确答案:C
经济增加值EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率。其中经济资本=经济资本乘数×VAR。
第10题: