(中级)银行从业

假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元 B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元 C.该组合当前的市场价值为297万元 D.该组合当前的损失价值为3万元

题目
假设某商业银行资金交易部门当前在99%的置信水平下，每日VaR为300万元，则下列表述正确的是（）。

A.该组合在一天中的损失有99%的可能性不会超过100万元
B.该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元
C.该组合当前的市场价值为297万元
D.该组合当前的损失价值为3万元
参考答案和解析
答案：B
解析：
风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。即该组合在一天中有99%的可能性其损失不会超过300万元。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

假设商业银行有两个业务部门，各自独立计量的VaR值分别为300和400，则这两个部门的整体VaR值是( )。

A．最多700

B．700

C．400

D．至少400


正确答案：C

第2题：

假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。

税后净利润 经济资本乘数 VAR(250,99%) 资本预期收益率2 000万元 12、5 1 000万元 20%

A、1 000 B、500 C、-500 D、-l 000


【答案与解析】正确答案：C
经济增加值EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率。其中经济资本=经济资本乘数×VAR。

第3题：

下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。

A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元

B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元

C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法

D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失


正确答案：ACD

【正确答案】：ACD
【答案解析】：如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元；有99天价值会减少，但不会超过500万美元，所以选项B的说法不正确。（参见教材259～260页）
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

 

第4题：

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。

A.2．5
B.3．5
C.2
D.3

答案：A
解析：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2．5天。

第5题：

商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（　　）。

A. 条件不足，无法判断
B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
C. 第一种方案计算出来的风险价值更大
D. 两种方案计算出来的风险价值相同

答案：B
解析：
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加，即第二种方案计算出来的风险价值更大。

第6题：

在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第7题：

某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（　　）。

A、100万元
B、700万元
C、至少700万元
D、至多700万元

答案：D
解析：
根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。

第8题：

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。 A．10 B．3 C．2 D．1


正确答案：D
该银行在1个交易日内有1%(100%一99%)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性超过1000万元。

第9题：

商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2％，1200万元债权在99％的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（??）。

A. 2％
B. 0.02％
C. 1％
D. 0.2％

答案：B
解析：
风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。在99％的置信水平下，1年VaR为200万元，即有99％的可能，损失不会超过200万，有1％的可能，损失会超过200万。那么银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为1％×2％＝0.02％。

第10题：

假设商业银行资金交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值（EVA）为（　　）。

A. 1800万元
B. 400万元
C. 1000万元
D. 1900万元

答案：A
解析：
由EVA＝税后净利润－资本成本＝税后净利润－经济资本×资本预期收益率。则该题中，经济增加值＝2000－1000×20%＝1800（万元）。

更多相关问题
相关内容