(初级)银行从业资格

银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。A:100万元B:700万元C:至少700万元D:至多700万元

题目
银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。

A:100万元
B:700万元
C:至少700万元
D:至多700万元
参考答案和解析
答案：D
解析：
根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，D选项为最恰当选项。
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相似问题和答案

第1题：

假设商业银行有两个业务部门，各自独立计量的VaR值分别为300和400，则这两个部门的整体VaR值是( )。

A．最多700

B．700

C．400

D．至少400


正确答案：C

第2题：

假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。

A.2
B.1
C.10
D.3

答案：B
解析：
该银行在1个交易日内有（100％-99％）即1％的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有（100×1％）即1天的可能性超过1000万元。

第3题：

某银行整体资产的VaR为4 000万元，其中业务单位的VaR、 VaRC如下表所示(单位：万元)。总经济资本为20亿元，则债券与外汇在期初应配置的经济资本分别为( )亿元。

A．7.6，5.4

B．7.5，5.0

C．7.0，4.9

D．6.9，4.6


正确答案：B

第4题：

假设商业银行资金交易部门年度收益/损失等数据如下所示，则该交易部门当期的经济增加值（EVA）为（　　）。

A. 1800万元
B. 400万元
C. 1000万元
D. 1900万元

答案：A
解析：
由EVA＝税后净利润－资本成本＝税后净利润－经济资本×资本预期收益率。则该题中，经济增加值＝2000－1000×20%＝1800（万元）。

第5题：

根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?


答案：错
解析：
根据投资组合理论，投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?

第6题：

假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。

税后净利润 经济资本乘数 VAR(250,99%) 资本预期收益率2 000万元 12、5 1 000万元 20%

A、1 000 B、500 C、-500 D、-l 000


【答案与解析】正确答案：C
经济增加值EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率。其中经济资本=经济资本乘数×VAR。

第7题：

某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（　　）。

A、100万元
B、700万元
C、至少700万元
D、至多700万元

答案：D
解析：
根据投资组合原理，投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，部门当期的整体VaR值要小于700万元。

第8题：

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币(置信区间为99%，持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内，预期交易账户至少会有（ ）天的损失超过1000万元。 A．10 B．3 C．2 D．1


正确答案：D
该银行在1个交易日内有1%(100%一99%)的可能性超过1000万元，则在100个交易日内将有1天(100×1%)的可能性超过1000万元。

第9题：

下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（　　）。

A、互换合约
B、交易活跃的金融产品
C、交易不活跃的金融产品
D、场外信用衍生产品?

答案：B
解析：
历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不易获取。

第10题：

下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）的是（　　）。

A. 互换合约
B. 交易活跃的金融产品
C. 交易不活跃的金融产品
D. 场外信用衍生产品

答案：B
解析：
历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法较为依赖市场数据，ACD三项数据不易获取。

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