假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99％置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（　　）。A. 4.0×VaR B. 4.5×VaR C. 3.0×VaR D. 3.5×VaR

VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%

下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。

A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元

B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元

C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法

D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。

税后净利润 经济资本乘数 VAR(250,99%) 资本预期收益率2 000万元 12、5 1 000万元 20%

A、1 000 B、500 C、-500 D、-l 000

下面关于商业银行监管资本论述正确的有（ ）。

A．监管资本只包括表内业务，不包括表外业务

B．商业银行的表外业务不会承担风险，因此不纳入监管资本的范畴

C．监管资本包括一切表内业务和表外业务

D．商业银行表外业务的或有负债项目应当纳入监管资本

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99．9%

汇率风险一般是由于银行从事哪些业务活动而产生？ （ ）

A．银行为客户提供外汇交易服务

B．商业银行从事的银行账户中的外币业务活动

C．商业银行自营外汇交易活动

D．商业银行的结售汇业务

E．商业银行进行的外汇掉期交易业务

巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

A．市场风险监管资本：乘数因子×VAR

B．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C．市场风险监管资本：VAR/乘数因子

D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99.9%

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。

A．市场风险监管资本=乘数因子X VaR

B．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaR

C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子

D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）