(初级)银行从业资格
假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元 B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元 C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元 D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
题目
B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
相似问题和答案
第1题：
假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96) A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96
VaR=100×1.96×1%×1=1.96(万元)。
第2题：
持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。( )
A．正确
B．错误
第3题：
假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。
A．1000美元
B．282.84万美元
C．3464.1万美元
D．12000美元
第4题：
假设资产组合初始投资额l00万元。预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为l%的正态分布，那么在95%置信水平下。该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 （标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96。）
A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-l 96
第5题：
在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )
A．正确
B．错误
第6题：
某基金在持有期为1年、置信水平为95%情况下，所计算的风险价值为-2%，则()。
A.该基金对市场的敏感系数为2%
B.该基金的最大回撤为2%
C.该基金1年内95%的置信水平下，损失不超过2%
D.该基金标准差为2%
第7题：
A、该资产的风险小于市场风险
B、该资产的风险等于市场风险
C、该资产的必要收益率为15%
D、该资产所包含的系统性风险是市场组合风险的1倍
第8题：
持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万美元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能会超过1万美元。（ ）
此题为判断题(对，错)。
第9题：
某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。
A．2
B．2.5
C．1.5
D．0.5
资产组合风险收益率＝β组×（Rm－Rf)，即10%＝β组×(12%－8%)，解得：β组＝2.5。
第10题：
某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。
A.在1年中的损失有5%的可能不超过95%
B.在1年中的损失有5%的可能不超过5%
C.在1年中的最大损失为5%
D.在1年中的损失有95%的可能不超过5%
(P337)某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合在1年中的损失有95%的可能性不会超过5%。