第1题:
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。( )
第2题:
马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法,其理论步骤包括( )。 建立均值模型 确定投资者的一簇无差异曲线 把投资者的偏好表现出来 4.均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点,就是投资者的最优资产组合
A.1-2-3-4
B.2-1-3-4
C.1-3-2-4
D.3-2-1-4
第3题:
马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 ( )
第4题:
在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点( )。
A.是投资者的最优组合
B.是最小方差组合
C.是市场组合
D.是具有低风险和高收益特征的组合
第5题:
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括( )。
A.证券的期望收益率
B.收益率的方差
C.证券间的协方差
D.证券的β值
第6题:
证券组合分析的内容主要包括( )。
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.循环周期理论
D.套利定价模型
第7题:
现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论
第8题:
一般来说,( )是马柯威茨均值方法模型中的投资者的偏好特征。
A.无差异曲线由左至右向上弯曲
B.无差异曲线位置越高,投资者的满意程度越高
C.无差异曲线是一条水平直线
D.同一投资者的无差异曲线之间互不相交
第9题:
A.有效组合
B.风险最低的组合
C.收益最高的组合
D.最优投资组合
第10题:
马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。