证券投资顾问
下列关于久期的说法不正确的是（??）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系 B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高 C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高 D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
题目
B.久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高
C.久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高
D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
相似问题和答案
第1题：
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是( )。
A．债券到期收益率降低，则久期变短
B．债券息票利率提高，则久期变长
C．债券到期时间减少，则久期变长
D．零息债券的久期等于它的到期时间
第2题：
下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。
A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
第3题：
关于久期，下列说法正确的是（ ）。
A．是债券期限的加权平均数
B．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期
C．久期与息票利率呈相反的关系
D．久期与到期收益率之间呈相反的关系
答案为ABCD。久期具有以下几个方面的性质：(1)久期与息票利率呈相反的关系；(2)一般情况下，债券的到期期限总是大于久期；(3)久期与到期收益率之间呈相反的关系；(4)久期是债券期限的加权平均数。
第4题：
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅳ．久期又称持续期
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
第5题：
下列关于久期的说法，不正确的是（ ）。
A.久期也称持续期
B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量
C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小
D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越大。
第6题：
关于久期，下列说法正确的是( )。
A.是债券期限的加权平均数
B.一况下，债券的到期期限总是大于久期
C.久期与息票利率呈相反的关系
D.久期与到期收益率之间呈相反的关系
答案为ABCD。久期具有以下几个方面的性质：(1)久期与息票利率呈相反的关系；(2)一般情况下，债券的到期期限总是大于久期；(3)久期与到期收益率之间呈相反的关系；(4)久期是债券期限的加权平均数。
第7题：
债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要作用，关于久期下列说法正确的是（ ）。
A.债券到期收益率降低，则久期变短B.债券息票利率提高，则久期变长
C.债券到期时间减少，则久期变长
D.零息债券的久期等于它的到期时间
第8题：
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。
A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响
B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险
C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险
D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
解析：不仅仅是短期收益，而且可以测量资产负债的利率风险。
第9题：
B:债券息票利率提高，则久期变长
C:债券到期时间减少，则久期变长
D:零息债券的久期等于它的到期时间
第10题：
Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／(1+Y)
Ⅳ久期又称持续期
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ