证劵从业( 旧 )
蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险 B:可以计算信用风险 C:可处理非正态分布和极端状况 D:大大简化了计算量
题目
B:可以计算信用风险
C:可处理非正态分布和极端状况
D:大大简化了计算量
相似问题和答案
第1题：
VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
第2题：
（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。
A．局部估值法
B．历史模拟法
C．德尔塔正态分布法
D．蒙特卡罗模拟法
【解析】蒙特卡罗模拟法计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。
第3题：
CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法
第4题：
A.德尔塔一正态分布法 B.历史模拟法
C.蒙特卡罗模拟法 D.线性回归模拟法
第5题：
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法
C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡罗模拟法
解析：简单地说，解析法是通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙塔卡罗模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。
第6题：
在计算方法上，蒙特卡罗模拟法与历史模拟法的计算原理有本质的区别。（ ）
蒙特卡罗模拟法与历史模拟法在计算方法上并无本质区别，二者都是典型的完全估值法
第7题：
VaR的计算方法有（ ）。 A．局部估值法 B．德尔塔一正态分布法 C．历史模拟法 D．蒙特卡罗模拟法
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P399。
第8题：
下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。
A．预期理论
B．历史模拟法
C．方差—协方差法
D．蒙特卡罗模拟法
解析：预期理论是关于影响汇率的因素的一种理论。
第9题：
（ ）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
A．局部估值法
B．德尔塔正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
第10题：