证劵从业( 旧 )
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。 A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
题目
将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。
A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方
C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效
B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方
C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效
D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
参考答案和解析
答案：A,C
解析：
【答案详解】AC。证券组合的夏普指数与市场组合的夏普指数比较：一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。前者的组合位于资本市场线上方，后者的组合则位于资本市场线下方。
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相似问题和答案
第1题：
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
正确答案：D
第2题：
夏普指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差。（ ）
正确答案：×
第3题：
下列指数中，可用来评价证券组合优劣的有( )。
A. β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．MA
正确答案：BC
70. BC【解析】可用于评估证券组合优劣的指数有詹森(Jensen)指数、特雷诺(Trey- nor)指数和夏普(Sharpe)指数。
70. BC【解析】可用于评估证券组合优劣的指数有詹森(Jensen)指数、特雷诺(Trey- nor)指数和夏普(Sharpe)指数。
第4题：
证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益之间的差被定义为（）。
A:特雷诺指数
B:道琼斯指数
C:詹森指数
D:夏普指数
B:道琼斯指数
C:詹森指数
D:夏普指数
答案：C
解析：
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
第5题：
表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。
A:投资组合的夏普指数=0.69
B:投资组合的特雷纳指数=0.69
C:市场组合的夏普指数=0.69
D:市场组合的特雷纳指数=0.69
B:投资组合的特雷纳指数=0.69
C:市场组合的夏普指数=0.69
D:市场组合的特雷纳指数=0.69
答案：A
解析：
投资组合的夏普指数和特雷纳指数：SP=（0.35-0.06）/0.42=0.69；TP=（0.35-0.06）/1.2=0.24；市场组合的夏普指数和特雷纳指数：Sm=(0.28-0.06)/0.3=0.73；Tm=(0.28-0.06)/1=0.22。
第6题：
下列指数中，可用来评价证券组合优劣的是（ ）。
A．B系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．NA
正确答案：BC
第7题：
某证券组合的特雷诺指数很好，则其夏普指数也一定很好。（ ）
正确答案：×
第8题：
下列指数中，可用来评价证券组合优劣的是( )。
A.β系数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.MA
正确答案：BC
第9题：
关于业绩评估指数的叙述中，正确的有（ ）。
A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.夏普指数是以资本市场线为基准，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.夏普指数是以资本市场线为基准，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
答案：A,B,C,D
解析：
选项均正确，应识记。
第10题：
下列指数中，可用来评价证券组合优劣的有()。
A:β系数
B:詹森指数
C:夏普指数
D:MA
B:詹森指数
C:夏普指数
D:MA
答案：B,C
解析：
詹森(Jensen)指数、特雷诺(Treynor)指数和夏普(Sharpe)指数都是基于风险调整法思想而建立的专门用于评估证券组合优劣的工具。