证劵从业( 旧 )
其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（）。A:变大B:变小C:无法判断D:不变
题目
B:变小
C:无法判断
D:不变
相似问题和答案
第1题：
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理（ ）的程度。
A．收益高低
B．资产组合
C．风险分散
D．行业分布
第2题：
特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度． ( )
142.B【解析】特雷诺指数不可以衡量基金经理的风险分散程度，只衡量基金的总体风险。
第3题：
其他情况不变时，当基金的分散程度提高时，基金的特瑞诺指数会( )。
A.变大
B.变小
C.不变
D.无法判断
第4题：
在其他条件不变的情况下，特雷诺指数与基金的绩效（ ）。 A．成正比 B．成反比 C．无法判断 D．没有关系
第5题：
基金特雷诺指数与投资分散程度有关。（ ）
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。
第6题：
用( )对基金进行衡量时，基金组β值是不变的．
A．特雷诺指数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．贝塔系数
86. AB【解析】用A和B对基金进行衡量时，基金组合的 值是不变的。
第7题：
可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序。特雷诺指数越大。基金的绩效表现越差。 （ ）
第8题：
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。 （ ）
A．正确
B．错误
C．放弃
特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度。β值并不会因为组合中所包含的证券数量的增加而降低，因此当基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大。
第9题：
关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
37.B【解析】位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。
第10题：
特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）
A．正确
B．错误
B
特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。