第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
填空题在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。
在计算风险价值(VaR)前,需事先确定的两个模型参数是()和()。
计算VaR的值的参数选择应注意的是()。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
对于欧式看涨期权多头,Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
多选题计算VaR的值的参数选择应注意的是()。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
多选题计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡洛模拟法D、算术平均法
问答题VaR的参数选择和影响参数的因素有什么?
VaR的计算方法通常分为三种,参数方法、()和蒙特卡罗模拟法。A、压力测试法B、估值模型法C、历史模拟法D、敏感性分析法