(初级)银行从业资格

商业银行主动发起,为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易是(  )。A.场外交易 B.交易所交易 C.套期保值类衍生产品交易 D.非套期保值类衍生产品交易

题目
商业银行主动发起,为规避自有资产、负债的信用风险、市场风险或流动性风险而进行的衍生产品交易是(  )。

A.场外交易
B.交易所交易
C.套期保值类衍生产品交易
D.非套期保值类衍生产品交易
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第1题:

下列关于流动J陛风险的说法,错误的是( )。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险对商业银行来说,指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险


正确答案:A

第2题:

资产风险管理模式阶段,风险管理强调( )。

A.保持商业银行资产的流动性

B.被动负债方式向主动负债方式的转变

C.对资产业务、负债业务风险的协调管理

D.信用风险、市场风险、操作风险并举


正确答案:A

第3题:

下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险


正确答案:A

第4题:

关于交易对手信用风险,下列说法中错误的是(  )。

A、交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
B、交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
C、场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
D、计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据

答案:B
解析:
B项,由于交易所保证了交易双方未来的权益,所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。

第5题:

商业银行在资产负债综合管理中,致力于实现资产与负债在期限上的匹配。这是商业银行进行()管理的举措。

A:信用风险
B:市场风险
C:操作风险
D:流动性风险

答案:D
解析:
流动性风险管理的主要着眼点是:①保持资产的流动性;②保持负债的流动性;③进行资产和负债流动性的综合管理,实现资产与负债在期限或流动性上的匹配。

第6题:

下列关于流动性风险的说法,错误的是( )。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险

B.商业银行的流动性体现在资产流动性和负债流动性两个方面

C.流动性风险对商业银行来说,指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.流动性风险水平体现了商业银行的整体经营状况


正确答案:A
解析:流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险。

第7题:

下列关于流动性风险的说法,不正确的是 ( )。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险


正确答案:A
流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因更加复杂,通常被视为一种综合性风险。故选A。

第8题:

商业银行无法将持有的衍生产品头寸顺利变现,将造成___。

A、市场风险;

B、信用风险;

C、流动性风险;

D、操作风险


正确答案:C

第9题:

金融企业无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险称()。

A:声誉风险
B:信用风险
C:流动性风险
D:市场风险

答案:C
解析:
A项,声誉风险是指因操作上的失误、违反有关法规、经营管理水平差、资产质量和财务状况恶化,以及错误的舆论导向和市场谣言等其他事故而使商业银行在声誉上可能造成不良影响的风险;B项,信用风险是指交易对象无力履约的风险;D项,市场风险是指由于市场价格的变动,银行的表内和表外头寸遭受损失的风险。

第10题:

商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险,可能面临的问题有()。

A:衍生产品种类有限,可能无法选到合适的衍生产品
B:可能存在操作风险
C:当衍生工具与风险资产不完全匹配时,仍然存在市场风险
D:交易对手的信用风险
E:交易成本过高

答案:A,B,C,D
解析:
利用衍生产品对冲市场风险具有明显的优势,如构造方式多种多样、交易灵活便捷等,但通常无法消除全部市场风险,而且可能会产生新的风险,如交易对方的信用风险。需要特别重视的是,金融衍生产品本身就潜藏着巨大的市场风险。E项,应用衍生金融工具对冲市场风险的交易成本一般不高。

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