第1题:
第2题:
第3题:
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
一阶段二叉树模型对期权的定价过程也称为风险中性定价。( )
第9题:
第10题:
可转换公司债券价值中股权部分的价值的定价方法有( )。A、布莱克一斯科尔斯期权定价模型B、市盈率法C、二叉树模型D、市净率法
多选题()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A约翰·考克斯B马可维茨C罗斯D马克·鲁宾斯坦
判断题二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()A 对B 错
()在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。A、约翰·考克斯B、马可维茨C、罗斯D、马克·鲁宾斯坦
二叉树模型可对欧式期权进行定价,但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。()
采用倒推法的期权定价模型包括()A、BS公式B、二叉树模型C、隐性差分法D、蒙特卡罗模拟
在期权的二叉树定价模型中,影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
单选题下列关于;期权定价方法的表述中,不正确的是( )。A 单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个B 在二叉树模型下,不同的期数划分,可以得到不同的结果C 在二叉树模型下,期数的划分不影响期权估价的结果D 在二叉树模型下,划分的期数越多,期权估价的结果与BS模型越接近
期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
以下关于二叉树模型的说法,哪项是不正确的()A、二叉树模型可用于对美式期权定价B、二叉树模型可用于对欧式期权定价C、二叉树模型期数越多,则定价结果越准确D、二叉树模型和B-S-M模型并不等价