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最新国家开放大学电大专科《商业银行经营管理》2023期末试题及答案（试卷号：2047）

在市场利率上升时,以浮动利率负债的银行,可购买利率下限合约,以控制其浮动利率利息成本。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

利率浮动方式和()必须与执行利率、基准利率相适应。

A.浮动幅度

B.浮动利率

C.浮动周期

D.浮动比例


本题答案：C

对于浮动利率金融资产或浮动利率金融负债,以反映市场利率波动而对现金流量的定期重估将改变实际利率。()

此题为判断题(对，错)。


答案：正确

资本国际流动更多采取的是()形式。

A.固定利率债券

B.浮动利率贷款

C.固定利率贷款

D.浮动利率债券


参考答案：B

利率敏感性正缺口意味着()。

A、固定利率资产全部来自于浮动利率负债

B、利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债

C、部分固定利率资产来自于浮动利率负债

D、浮动利率的资产等于浮动利率负债


参考答案：B

国家开放大学电大专科商业银行经营管理2023期末试题及答案（试卷号：2047）一、单项选择题（每题3分，共15分）1. 商业银行作为特殊企业其区别于一般企业的一个重要标志在于它的（）oA. 高资产规模B. 监管体制不同C. 业务范畴D. 高负债性2. 以下属于网上银行系统风险的是（）oA. 法律风险B. 信用风险C. 市场信誉风险D. 黑客攻击风险3. 利率敏感性正缺口意味着（）。A. 固定利率资产全部来自于浮动利率负债B. 利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债C. 部分固定利率资产来自于浮动利率负债D. 浮动利率的资产等于浮动利率负债4. 按人民银行的规定，商业银行的核心资本不得低于（）oA. 8%B. 10%C. 50%D. 4%5. 存贷款比例越高，说明商业银行的流动性越（）,其风险程度越（）oA. 低；大B. 低；小C. 高；大D. 高；小二、判断题（判断正误并对错误的说明理由：每题3分，共15分）6. 商业银行的资产是商业银行获得收入的唯一来源。（）错误。商业银行的资产是其收入的主要来源，但不是唯一的来源。因为银行收入来源中，还有一大部 分来白于银行通过提供服务，如汇兑、结算、代收代付等业务而获得的收入。7. 网上银行的风险包括两类，即基于互联网技术和信息技术导致的业务风险和基于虚拟金融服务品种形成的系统风险。（）错误。网上银行的风险包括基于互联网技术和信息技术导致的系统风险和基于虚拟金融服务品种形成 的业务风险。8. 如果一家商业银行的存贷款比例超过了 75%,只能通过严格控制贷款发放的方法来降低。（）错误。商业银行的存贷款比例二各项贷款期末余额/各项存款期末余额；因此，降低存贷款比例的途 径有两种：一是通过按期收回贷款，严格控制贷款发放从而缩减贷款规模；二是积极吸收存款，扩大存款 基数。9. 银行产品的定价，是银行营销管理诸要素中唯一的收入因素。（）正确。10. 衡量银行的安全性，主要是看经营而临的风险程度，贷款风险比率、拆借资金比率、存贷款比率都是衡量商业银行安全性的重要指标。（）错误。贷款风险比率和拆借资金比率的确是衡量商业银行安全性的指标，但存贷款比率是衡量商业银 行资金流动性状况的指标。三、填空题（每空1分，共8分）11. 商业银行的政府监管应遵循的基本原则有依法监管原则、合理监管原则、适度监管原则以及高效 监管原则。12. 商业银行的权力机构，也就是商业银行的决策机构，它包括股东大会和黄事会其中股东大会是商 业银行的最高权力机构。13. 资本充足率是衡量商业银行资本是否充足的指标，一般以商业银行的资本净额与加权风险资产总 额之比来衡量。14. 商业银行业绩评估的主流方法-一-商业性评估体系的核心是评价银行的利润和风险程度四、名词解释（每题4分，共12分）15. 资本充足性：是指银行资本应保持既能承受坏账损失的风险，又能正常运营、达到盈利的水平。16. 存款负债：商业银行通过吸收存款方式从社会上筹集的资金，是商业银行主要的资金来源，又称 为被动性负债。17. 利率敏感性：资产的利息收入与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小，以及它们对市场利 率变化的调整速度，称为银行资产或负债的利率敏感性。五、简答题（每题10分，共30分）18. 国际上解决商业银行不良贷款的主要方法有哪些？答：（1）强化呆账准备金制度，注销坏账，优化资产。(2) 分离不良资产，交由专门机构处理。(3) 培育资产重组的中介机构和中介专家。(4) 充分利用金融市场尤其是证券市场将银行资产打折出售或部分证券化，收缩不良资产规模。(5) 债权全部或部分转股权。(6) 直接的资本注入。(7) 破产清算。(8) 利用信贷资产衍生产品，降低风险。(共10分，漏答每个要点扣1分，全部答错不得分。)19. 财务顾问业务的产生条件和主要类型是什么？答：(1)财务顾问业务产生的社会条件： 单位、个人资金积累到相当规模。 投资渠道多样化，投资风险加大。 银行理财能力提高和银行竞争的加剧。(2) 根据银行财务顾问业务的性质可以分为如下儿类： 企业信用等级评定。 固定资产投资项目评估。 资产评估。 债券评级。 投资咨询业务。 综合咨询。企业经营管理咨询、经济发展战略咨询。(答对全部要点得10分，漏掉一个要点扣1分，全部答错不得分。)20. 商业银行资产负债比例管理对银行的主要影响有哪些？答：资产负债比例管理防止了银行无限制的扩张自己的资产和负债。(2) 它改变了大银行过分依赖向中央银行借入资金扩大信贷规模的做法，使商业银行在寻找资金来源 上有了紧迫感，增加了银行的竞争意识。(3) 在一定程度上防止了银行过度短借长用，银行的资金来源与资金运用挂钩，减少商业银行过分运 用负债管理方法、通过市场借入短期资金来长期使用的风险，有利于银行保持稳健经营。(4) 保证银行的流动性处在一个合理的水平。(5) 增强了银行以创造利润为中心的意识，改变了过去银行重发展资产规模，较少的考虑这样做是否 增加盈利的局而。(6) 资产负债比例管理增强银行的资本金意识。（答对全部要点得10分，漏掉一个要点扣1.5分，全部答错不得分）六、论述题（共20分）21. 试述商业银行的利率敏感性分析及缺口管理战略的主要内容。答：（D利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分 析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。（2）利率敏感性缺口管理是商业银行进行资产负债综合管理时主要采用的方法。利率敏感性缺口 （GAP） 等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产（ISA）与利率敏感性负债（ISL）之间的货币差额，即 GAP-ISA-ISLoGAP0,称为正缺口，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债；GAP0,称为负缺口，意味 着部分固定利率资产来白浮动利率负债；GAP=0,称为零缺口，意味着浮动利率的资产等于浮动利率的负 债。（3）商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利润最大化。如果预测利率上 升，可以采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采取负缺口战略；如果预测利率不变，可以采用零缺 口战略。

市场利率波动的环境下，利率风险不仅来自浮动利率资产与浮动利率负债的匹配状况，也来自 固定利率资产和负债的市场价值下降。但市场利率上升时，银行资产和负债的期限越短，其市 场价值下降越多。 （ ）


正确答案：×
当市场利率上升时，银行资产负债的期限越长，其市场价值下降越多。

假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是（）。

A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加

答案：B
解析：
发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少；C项，该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险；D项以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。

利率期货以（ ）作为基础资产。
A.浮动利率 B.固定利率

C.市场利率 D.各类固定收益金融工具


答案：D
解析：
【答案详解】D。利率是继外汇期货之后产生的又一个金融期货类别，其基础资产是一定数量的与利率相关的某种金融工具，主要是各类固定收益金融工具。

某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题： 银行的利润将有何变化？请用资产-负债缺口分析法加以说明。


答案：
解析：
当利率发生变化时，由于资产和负做是山不同收拨率、面值和到期的存律款或各种证券组成的。对利率的敏感性不可能相等，必然存在一起老距，这个差距就称为资产负值缺口，缺口大表动利率变动时市场价值变动也大，给很行经营带来较大的利事风险：反之缺口小则给银行带来的风险就小。利用缺口对利率风险进行度量就是满谢的资产负镇缺口分析。市场利率上升将影响以浮动利本计算的资产和负值，而不会影响以彻定利率计算的资产，根翻题意，缺口一利来敏感性资产一有本敏感性负做=0-20=10（亿元）；利润变化=获口x利率变动侧度=10×5%=05（亿元）。所以，银行的利润路增加0.5亿元，（2）市场风险，也叫利本风险。这是一种因市场利来变动引起资产价格变动波银行业务使用的利率课不上市场利率变化所带来的风险。可以降低利率风险的措整有； ①进行利事敏感性缺口管理利率级感性族口管理就是在银行对利事预测的基础上，调整计划期内的利串敏感性款口的正负和大小，以维持成提高利狗水平。当预测利率将延上升时，银行应尽量减少负缺口，力争正家口；当预酬利率将安下降时。期设法把利率敏感性款口调整为负值。利率敏感性缺口管理的关键是对缺口的调整，而调整的基础是对斯产负债结构的利率敏感程度的分析，所以银行资产配置状况的利率敏感性程度分析是利率硫感性缺口管理的基础。

某银行有15亿元固定利率的资产，30亿元浮动利率的资产25亿元固定利率的负债，20亿元浮动利率的负债。如果市场利率上升了5%。请回答如下问题： 你可以采取哪些措施来降低利率风险？请阐述其理由。


答案：
解析：
②进行持续期缺口管理，当市场利率变动时，不仅仅是各项利率敏感资产与负债的收益与支出会发生变化，利率不敏感的资产与负债的市场价值也会不断变化。持续期缺口管理就是银行通过调整资产负债的期限与结构。采取对银行净值有利的持续期缺口策略来就露银行资产与负债的总体利率风险。一般来说，资持练期缺口为正。银行净蕴份值随着利率上升面下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负，银行净硫价值随市场利率升降面同方向变动：当持续期缺口为零时，银行净值价值免遭利率波动的影响。③通过全融衍生工具套期保值。套期保值是指利用与浮动利率资产和负债相关的套期保值工具，如利率远期、利辛期货、利率翔权和利率互换等，对冲掉大部分由于利率变动间引起的利狗变化，规避利率风险，随着金融工程技术的不断深化，金操衍生工具的创新与应用得到了极大的发展。利用金趣而生工具透行利率风险管理在不改变银行资产负值表结构的同时，有效地改善了银行风险暴露头寸，补充了传统银行利率风险管理方法的不足，提升了商业银行管理科率风险的技术与灵活性。

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考题 当利率看跌时，可以(　　) Ⅰ.将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具 Ⅱ.将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具 Ⅲ.将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具 Ⅳ.将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具 A.Ⅰ、Ⅱ B.Ⅱ、Ⅲ C.Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅳ 答案：C解析：当利率看涨时，可将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具，将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具。 当利率看跌时，可将固定利率债务类金融工具转换成浮动利率金融工具，将浮动利率资产类金融工具转换成固定利率金融工具。
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考题 判断题利率敏感性缺口大于零时，意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债。A 对B 错正确答案：对解析：暂无解析
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考题 判断题利率敏感性缺口小于零时，意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债。A 对B 错正确答案：错解析：暂无解析
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考题 假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益答案：B解析：利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。A项，购买国债存在基准风险，又称利率定价基础风险；C项，以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。D项会造成收益减少。
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考题 根据利率敏感性资产负债分布情况，若处在利率上升期，为规避利率风险，可采取的措施有（）。A、尽量发放浮动利率贷款B、尽量发放固定利率贷款C、尽量缩短浮动利率贷款利率调整间隔D、尽量延长浮动利率贷款利率调整间隔E、尽量发行固定利率债券正确答案:A,C,E
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考题 货币互换中利息交换的形式有（ ）。A.固定利率换固定利率 B.固定利率换浮动利率 C.浮动利率换浮动利率 D.远期利率换近期利率答案：A,B,C解析：货币互换中的双方交换利息的形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率。
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考题 利率敏感性缺口小于零时，意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债。正确答案:正确
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考题 假设你是一家银行的经理.该银行有15亿固定定利率的资产，30亿泞浮动利率的资产，25亿固定利率的负债，20亿浮动利率的负依.如采市场利率上升了 5个百分点.请回答如下问题： (1)此时银行的利润将有何交化？请用资产负债缺口分析法加以说明。 (2)你可以采取哪些措施来降低利率风险？答案：解析：(1)该银行的资产负债缺口为：30-20 = 10亿。 因此利率上升5%，将会带来10×5% =0.2亿的利润。 (2)可以采取用做固定利率负债的互换，拿出10亿国定利率负愤，换去未来10亿的浮动利率负偾。这样资产负债缺口将为0。
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考题 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）。A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险 B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0 D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益答案：B解析：A项，资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险；C项，浮动利率债券参照3个月LIBOR，可能存在基准风险；D项，资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升使得在利息收入不变的情况下利息支出增加，这将减少收益。
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考题 下列不属于货币互换中利息交换形式的是（ ）。A.固定利率换固定利率 B.固定利率换浮动利率 C.浮动利率换浮动利率 D.远期利率换近期利率答案：D解析：货币互换通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息。利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率。
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