投资学
假设组合P由两个证券组合X和Y构成，组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高，且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么（）A、组合P的风险高于X的风险B、组合P的风险高于Y的风险C、组合P的期望收益高于X的期望收益D、组合P的期望收益高于Y的期望收益
题目
假设组合P由两个证券组合X和Y构成，组合X的期望收益和风险水平都较组合Y高，且组合X和Y在P中的投资比重为0.48和0.52.那么（）
- A、组合P的风险高于X的风险
- B、组合P的风险高于Y的风险
- C、组合P的期望收益高于X的期望收益
- D、组合P的期望收益高于Y的期望收益
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（ ）。 A．总风险水平高于l的总风险水平 B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．期望收益水平高于I的期望收益水平 D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
考点：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。见教材第七章第二节，P328。
第2题：
关于风险与收益的关系，以下表述正确的是( )。
A.投资组合A过去一年的收益高于投资组合B，那么投资组合A的风险高于投资组合B
B.高风险投资组合的风险和历史收益率呈正相关关系
C.高风险投资组合的预期收益率一般高于低风险投资组合
D.投资组合A的风险高于投资组合B，那么投资组合A的已实现收益也高于投资组合B
第3题：
在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E（rp）=xAE（rA）+xBE（rB）；收益率的方差σ2p=x2Aσ2A+ x2Bσ2B。 （ ）
在两种证券组成的组合P之中，投资组合P的期望收益率E(rp)=xAE(rA)+：xBE(rB)；收益率的方σ2p=x2Aσ2A+x2Bσ2B+2xAxBσAσBpAB。
第4题：
B:资产组合Y的业绩较好
C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好
D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
第5题：
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。
A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平
B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平
D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
第6题：
【题目描述】
第 19 题假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。
第7题：
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。
A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
第8题：
假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0． 48和0．52，那么( )．
A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平
B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平
D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
17.D【解析】组合P的期望收益=组合I×0.48+组合Ⅱ×0.52，故组合P的期望收益水平低于组合I的期望收益水平，高于组合Ⅱ的期望收益水平。而组合P的总风险水平还取决于组合I和组合Ⅱ的相关程度，故无法判断组合P的总风险水平与组合I、组合Ⅱ的总风险水平之间的大小关系。
第9题：
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
第10题：
{图}
那么，()。
B:组合P的标准差介于5%～6%之间
C:组合P的期望收益介于5.O%～5.5%之间
D:组合P的标准差介于2%～3%之间