初级银行业专业人员资格考试

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（　）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A、企业融资杠杆率B、行业因素C、宏观经济周期因素D、清偿优先性

题目

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所披露的信息，（　）等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

  • A、企业融资杠杆率
  • B、行业因素
  • C、宏观经济周期因素
  • D、清偿优先性
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。

A．预期损失率：违约概率X违约损失率

B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露

C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率

D．以上公式均不对


正确答案：A

第2题：

如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（ ）

A．0.03

B．0.04

C．0.05

D．1


正确答案：B

第3题：

《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。

A．必须自行估计每笔债项的违约损失率

B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C．由监管当局根据资产类别给定违约损失率

D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率


正确答案：C
解析：实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率，而实施内部评级低级法的商业银行则由监管当局根据资产类别给定违约损失率。

第4题：

目前所使用的定量分析方法中使用的各类违约概率模型不包括（ ）。

A.穆迪的Credit Monitor
B.5Ps分析系统
C.KPMG的死亡概率模型
D.穆迪的Risk Calc

答案：B
解析：
20世纪90年代以来，信用风险量化模型在银行业得到了高度重视和快速发展．涌现了一批能够直接计算违约概率的模型，其中具有代表性的模型有穆迪的Risk-Calc和Credit Monitor,KPMG的风险中性定价模型和死亡概率模型。

第5题：

（ ）可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

A．违约概率

B．违约频率

C．违约损失率

D．预期损失率


正确答案：B
违约频率可用于对信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。

第6题：

下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有( )。

A．计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法

B．可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率

C．《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取50％

D．对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应

E．计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法


正确答案：ABCD

第7题：

信用评分模型虽然可以给出客户风险水平的分数，却无法提供客户（ ）的准确数值。

A．违约概率

B．违约频率

C．违约损失率

D．预期损失率


正确答案：A
信用评分模型虽然可以给出客户风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值。

第8题：

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。

A．ili偿优先性等产品因素

B．宏观经济环境因素

C．行业性因素

D．企业资本结构因素


正确答案：A

第9题：

在计量证券信用风险中，对客户信用评级的计量方法包括（ ）。
Ⅰ.专家判断法
Ⅱ.违约概率模型
Ⅲ.违约损失率
Ⅳ.信用评分模型

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：A
解析：
客户信用评级的计量方法:①专家判断法②信用评分模型③违约概率模型

第10题：

在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

答案：A
解析：
违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

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