证券投资分析
夏普指数高表明，（）。A、该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的好B、该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的好C、该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的差D、该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的差
题目
夏普指数高表明，（）。
- A、该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的好
- B、该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的好
- C、该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的差
- D、该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的差
相似问题和答案
第1题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括（ ）。
A．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
B．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判也可能不一致
第2题：
根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。（ ）
第3题：
投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是( )指标:该指标越大，表明组合资产的实际业绩越( )。
A．夏普指数差
B．特雷纳指数差
C．夏普指数好
D．特雷纳指数好
第4题：
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。 （ ）
考点：熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P358。
第5题：
下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。
A.特雷诺指数描述了全部风险
B．夏普指数调整的是总风险
C．夏普指数越大，基金绩效越好
D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
【解析】答案为A。夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同，即夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险。
第6题：
根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）
第7题：
夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。
A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险
B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险
C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致
95. ACD【解析】夏普指数考虑的是总风险（以标准差衡量），而特雷诺指数考虑的是市场风险（以口值衡量）；夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致；二者在对基金绩效表现是否优于市场指数的评判上也可能不一致。
第8题：
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。 ( )
答案为B。与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β系数。
第9题：
夏普指数调整的是全部风险，根据夏普指数对基金业绩进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）
第10题：
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。
A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E．以上都不对