证劵从业( 旧 )
夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高。()
题目
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。
A.信息比率
B．特雷诺指数
C.詹森指数
D.夏普指数
【解析】答案为D。证券组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行。深度指的是基金经理所获得的超额回报的大小，而广度则对组合的分散程度加以了考虑。组合的标准差会随着组合中证券数量的增加而减少，因此夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。相反，由于特雷诺指数与詹森指数对风险的考虑只涉及到J3值，而组合的p值并不会随着组合中证券数量的增加而减少，因此也就不能对绩效的广度作出考察。
第2题：
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（ ）
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P367。
第3题：
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
题干是个选项均是风险调整衡量方法的区别与联系的正确说法。
第4题：
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。
A．广度
B．风险
C．深度
D．质量
解析：由于特雷诺指数与詹森指数对风险的考虑只涉及到β值，而组合的β值并不会随着组合中证券数量的增加而减少，因此也就不能对绩效的广度作出考察。
第5题：
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
第6题：
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。
A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同
B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
ABCD
本题考查风险调整衡量方法的区别与联系。
第7题：
特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。（ ）
第8题：
下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。
A.特雷诺指数描述了全部风险
B．夏普指数调整的是总风险
C．夏普指数越大，基金绩效越好
D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
【解析】答案为A。夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同，即夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险。
第9题：
()同时考虑了绩效的深度与广度。
A、詹森指数
B、特雷诺指数
C、夏普指数
D、β值
解析：夏普指数同时考虑了绩效的深度与广度。
第10题：
关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。
A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的
B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察
C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差
D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行