黄金投资分析师考试
对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数（）的资产的投资行为A、为正数B、大于等于1C、等于1D、为负数
题目
对冲交易是指购买两种收益率波动的相关系数（）的资产的投资行为
- A、为正数
- B、大于等于1
- C、等于1
- D、为负数
相似问题和答案
第1题：
马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。
第2题：
B:为正数，接近0
C:为负数，接近-1
D:为负数，接近0
第3题：
马柯维茨的资产组合管理理论认为，分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用，最理想的是( )。
A．两种资产收益率的相关系数为1
B．两种资产收益率的相关系数小于1
C．两种资产收益率的相关系数为-1
D．两种资产收益率的相关系数为0
E．两种资产收益率的相关系数大于1
第4题：
在通常情况下，如果一个项目予以采纳，说明他的净现值（）
- A、为正数
- B、为负数
- C、大于等于零
- D、小于等于零
正确答案:C
第5题：
若投资项目以内部收益率作为评价依据，则保证项目财务可行所求的内部收益率应（）。
- A、大于零
- B、大于1
- C、小于1
- D、大于等于行业基准收益率
正确答案:D
第6题：
下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )
A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险
B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
B【解析】马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故A选项说法错误。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关（即资产收益率的相关系数为负）的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如果相关系数为-0.7，则符合收益波动负相关的条件，可以较好地对冲风险。故B选项说法正确，C选项说法错误。如果相关系数为-1，分散投资于这两种资产可以对冲部分风险，但不能完全消除它们共同面对的系统性风险。故D选项说法错误。
第7题：
（）行为是指购买两种收益率波动的相关系数为负的资产的投资行为，尤其当相关系数为-1时，投资风险被完全抵消
正确答案:对冲（套期保值）
第8题：
两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )
A．正确
B．错误
解析：两种资产收益率的相关系数越小，组合后的风险就越低，该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。
第9题：
机械效率值永远是（）。
- A、大于1
- B、小于1
- C、等于1
- D、负数
正确答案:B
第10题：
当某股票的投资收益率等于市场收益率，该股票的β值为（）
- A、0
- B、-1
- C、1
- D、大于1
正确答案:C