在投资者只关注“期望收益率”和“方差”的假设前提下()。
第1题:
根据马克维茨的投资组合理论,在识别有效投资组合时,不需要考虑的是()。
A.每种证券与其他证券之间的相互关系
B.每种证券期望收益率的方差
C.投资者对每种证券的偏好
D.每种证券的期望收益率
第2题:
在投资者只关注( )的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。
A.期望收益率
B.期望收益
C.方差
D.标准差
E.以上都不对
第3题:
在投资者只关注( )的情况下,马柯威茨的投资组合理论是完全正确的.
A.期望收益率
B.期望收益
C.方差
D.标准差
第4题:
第5题:
第6题:
马克维茨均值—方差模型的假设条件之一是()。
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
第7题:
在投资者只关注( )的假设前提下,马柯威茨的理论是完全准确的。
A.期望收益率
B.期望收益
C.方差
D.标准差
第8题:
在投资者只关注( )的假设前提下,马柯威茨的理论是完全准确的。
A.投资结构
B.期望收益率
C.市场平均收益
D.方差
第9题:
第10题: