跨式策略成本较高,勒式策略成本较低
跨式策略是由两个行权不同的认沽和认购期权构成的
勒式策略是由两个行权相同的认沽和认购期权构成的
跨式策略使用于股价大涨大跌的行情,勒式策略适用于股价波动较小的行情
第1题:
第2题:
关于策略式博弈,正确的说法是()。
第3题:
下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是( )。 A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B.宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
第4题:
什么是跨式策略?跨式策略的交易目的是什么?
第5题:
什么是勒式(宽跨式)策略?勒式策略的交易目的是什么?
第6题:
以下关于推式策略和拉式策略的说法正确的是()。
第7题:
何谓推式策略和拉式策略?
第8题:
A、引式策略
B、推式策略
C、推拉式集合策略
D、拉式策略
第9题:
以下交易策略中,可能从隐含波动率上升中获益的有()。
第10题:
如何计算勒式策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点?