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单选题期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。A 相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约B 相同行权价、到期日和标的的期权合约C 相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约D 相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

题目
单选题
期权的日历价差组合（CalendarSpread），是利用（）之间权利金关系变化构造的。
A

相同标的和到期日，但不同行权价的期权合约

B

相同行权价、到期日和标的的期权合约

C

相同行权价和到期日，但是不同标的期权合约

D

相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

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第1题：

关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的是（）。
Ⅰ.为获得权利金价差收益
Ⅱ.为赚取权利金
Ⅲ.有限锁定期货利润
Ⅳ.为限制交易风险

A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅱ
C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案：B
解析：
卖出看涨期权的目的包括：①获取权利金收入或权利金价差收益；②对冲标的资产多头；③增加标的资产多头的利润。

第2题：

买入1手5月份到期的执行价为1050的看跌期权，权利金为30，同时卖出1手5月份到期的执行价为1000的看跌期权，权利金为10，两个期权的标的相同。则该组合的最大盈利、最大亏损、组合类型分别为（）。

  • A、20，-30，牛市价差策略
  • B、20，-30，熊市价差套利
  • C、30，-20，牛市价差策略
  • D、30，-20，熊市价差策略

正确答案:D

第3题：

以下哪种策略没有风险敞口?()

A.海鸥看涨期权组合

B.牛市价差期权组合

C.卖出看涨期权


答案：AB

第4题：

如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？


正确答案:对看涨期权来说，协定价格较低则期权费较高；反之，协定价格较高则期权费较低。所以在牛市看涨期权价差交易中，投资者付出的期权费必须大于他所收取的期权费，从而表现出期权费的期初净支出。同时，对看涨期权来说，如市场价格高于协定价格，则期权将被执行，如市场价格等于或低于协定价格，期权将被放弃。因此在牛市看涨期权价差交易中，如市场价格等于或低于较低的协定价格，则因买进的期权和卖出的期权均被放弃，故投资者在建立这一部位时所发生的期权费净支出将成为他从事这一交易的最大的损失。相反，若市场价格等于或高于较高的协定价格，则投资者可获得最大的利润。这是因为若市场价格等于较高的协定价格，投资者买进的期权被执行，而他卖出的期权不被执行，于是他可以从期权的执行中来获益。但是当市场价格高于较高的协定价格，投资者虽然可以在执行其买进的期权中获得更多的利润，但他同时又因执行其卖出的期权而发生相应的亏损。所以，若市场价格在涨至较高协定价格之后继续上涨，则投资者从这种上涨中所获得的利润将被这一上涨所造成的亏损所抵消。由此可见，在牛市看涨期权价差交易中，投资者的最大利润和最大损失都是有限的。

第5题：

期权投资组合的Pho指的是（）

  • A、.投资组合价值变化与利率变化的比率
  • B、.期权价格变化与波动率的变化之比
  • C、.组合价值变动与时间变化之间的比例
  • D、D..D.E.lt值得变化与股票价格的变动之比

正确答案:A

第6题：

某款以沪深300股价指数为标的物的结构化产品，收益计算公式为： 收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）] 那么，该产品中嵌入的期权是（）。

  • A、股指看涨期权
  • B、股指看跌期权
  • C、牛市价差期权组合
  • D、熊市价差期权组合

正确答案:B

第7题：

在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为（）。

  • A、熊市价差期权组合
  • B、买入认购期权
  • C、买入认沽期权
  • D、牛市价差期权组合

正确答案:A

第8题：

关于卖出看涨期权的目的，下列说法正确的是( )。

A.为获取权利金收益而卖出看涨期权
B.为获取权利金价差收益而卖出看涨期权
C.为增加标的资产多头的利润而卖出看涨期权
D.为增加标的物空头的利润而卖出看涨期权

答案：A,B,C
解析：
卖出看涨期权的目的包括获取权利金收入或权利金价差收益、对冲标的资产多头、增加标的资产多头的利润等。

第9题：

投资者构造空头飞鹰式期权组合如下，卖出1份行权价为2500点的看涨期权，收入权利金160点。买入两个行权价分别为2600点和2700点的看涨期权，付出权利金90点和40点。再卖出一个行权价2800的看涨期权，权利金为20点。则该组合的最大收益为（）。

  • A、60点
  • B、40点
  • C、50点
  • D、80点

正确答案:C

第10题：

期权投资组合Vega指的是（）。

  • A、投资组合价值变动与利率变化的比率
  • B、期权价格变化与波动率的变化之比
  • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
  • D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

正确答案:B

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