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多选题BS期权定价模型涉及的参数有（）。A标的资产的现行价格B期权的执行价格C标的资产年收益率的标准差D短期无风险年利率

题目
多选题
BS期权定价模型涉及的参数有（）。
A

标的资产的现行价格

B

期权的执行价格

C

标的资产年收益率的标准差

D

短期无风险年利率

参考答案和解析
正确答案： D,C
解析： 暂无解析
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第1题：

权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（ ）


正确答案：√

第2题：

美式期权不能采用BS公式进行定价。()


正确答案：对

第3题：

以下属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。

A．无风险利率

B．股票价格

C．执行价格

D．预期红利


正确答案：ABC
解析：布莱克—斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

第4题：

下列有关期权估值模型的表述中正确的有（　　）。

A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率
B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利
C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利
D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值

答案：B,D
解析：
BS期权定价模型中的无风险利率应选择与期权到期日相同的国库券到期收益率。严格来说，期权估值中使用的利率都应当是连续复利，包括二叉树模型和BS模型。即使在资本预算中，使用的折现率也应当是连续复利。

第5题：

广泛用于权证定价的Black--Scholes模型(简称BS模型)，适用于欧式权证。（ ）


正确答案：√
欧式权证在到期前不能行权，只能在到期日行权，与模型的假设相吻合。

第6题：

在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，蒙特卡罗放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。（ ）


正确答案：B
在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，罗伯特·莫顿放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。 

第7题：

单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）


正确答案：×
单期二叉树定价模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个。 

第8题：

以下属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型参数的有( )。

A．无风险利率

B．股票价格

C．执行价格

D．预期红利


正确答案：ABC
解析：布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率和股票收益率的方差。布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，因此，预期红利不是该模型的参数。

第9题：

布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。

A．标的资产的现行价格

B．看涨期权的执行价格

C．连续复利计算的标的资产年收益率的标准差，

D．连续复利的短期无风险年利率


正确答案：ABCD
布莱克－斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：标的资产的现行价格、看涨期权的执行价格、连续复利的短期无风险年利率、以年计算的期权有效斯和连续复利计算的标的资产年收益率的标准差。

第10题：

布莱克-斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。

A.标的资产的现行价格
B.看涨期权的执行价格
C.连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差
D.连续复利的年度无风险利率

答案：A,B,C,D
解析：
布莱克-斯科尔斯期权定价模型有5个参数，即：标的资产的现行价格、看涨期权的执行价格、连续复利的年度无风险利率、以年计算的期权有效期和连续复利计算的标的资产年报酬率的标准差。

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