经济学
单选题CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。A 经济因素B 特有风险C 系统风险D 分散化
题目
单选题
CAPM模型认为资产组合收益可以由（）得到最好的解释。
A
经济因素
B
特有风险
C
系统风险
D
分散化
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相似问题和答案
第1题：
某普通股面值l元,每年获利0.08元,无风险资产的收益率6%,市场组合的平均收益率10%,该股票的贝塔系数为1.5。根据CAPM模型和零增长模型估算该股票的合理投资价值。
参考答案：
第2题：
根据资本资产定价模型(CAPM),当市场处于均衡状态时,投资者的最优风险证券组合等于()。
A.有效组合
B.市场组合
C.收益最高的组合
D.任意组合
参考答案：B
第3题：
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）
正确答案：√
这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好
这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好
第4题：
CAPM模型认为资产组合收益可以由()得到最好的解释。
A.经济因素
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化
B.特有风险
C.系统风险
D.分散化
答案：C
解析：
第5题：
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。
A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
答案：D
解析：
D项，CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的非系统风险上。
第6题：
CAPM模型认为资产组合收益可以由系统风险得到最好的解释。
参考答案：√
第7题：
CAPM模型的汉语全称是（ ）。
A．资产组合模型
B．资本资产定价模型
C．套利定价模型
D．行为金融模型
正确答案：B
第8题：
（ ）是建立在资产组合的风险套利上的模型。
A．单因素模型
B．APT模型
C．CAPM模型
D．多因素模型
正确答案：B
第9题：
在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。
答案：对
解析：
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。
第10题：
根据 CAPM 模型，贝塔值为 1.0，阿尔法值为 0 的资产组合的预期收益为：
A.在 rm 和 rf 之间
B.无风险利率 rf
C.rm 减去 rf
D.市场预期收益率 rm
B.无风险利率 rf
C.rm 减去 rf
D.市场预期收益率 rm
答案：D
解析：
贝塔值为1,超额收益为0的资产组合的预期收益率与市场组合的预期收益率相等。在CAPM中,贝塔考察的是系统性风险,当贝塔等于1时,表示组合和市场保持一致,所以组合的预期收益和市场预期收益相等不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变,因此选项D不正确。