中级银行从业

单选题CreditPortfolioView模型在计算违约率时，取决的因素不包括（ ）。A 宏观变量的历史数据B 债务人的信用状况C 对整个经济体系产生影响的冲击或政策D 仅影响单个宏观变量的冲击或改革

题目
单选题
CreditPortfolioView模型在计算违约率时，取决的因素不包括（  ）。
A

宏观变量的历史数据

B

债务人的信用状况

C

对整个经济体系产生影响的冲击或政策

D

仅影响单个宏观变量的冲击或改革

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第1题：

目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。

A．Credit Monitor模型

B．Credit Risk+模型

C．死亡率模型

D．RiskCalc模型


正确答案：B
解析：信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第2题：

目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。

A．Credit Monitor模型

B．Credit Risk＋模型

C．死亡率模型

D．Risk Calc模型


正确答案：B
信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括Risk　Calc模型、KMV的Credit　Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

第3题：

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。

A．ili偿优先性等产品因素

B．宏观经济环境因素

C．行业性因素

D．企业资本结构因素


正确答案：A

第4题：

Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。

A.压力测试
B.资产分组
C.蒙特卡罗模拟
D.历史损失数据均值与方差替代

答案：C
解析：
Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡罗模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。

第5题：

Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。

A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充
B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据
C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.在违约率计算上不使用历史数据
E.比较适用于投机类型的借款人

答案：C,D,E
解析：
Credit Portfolio View模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。Credit Portfolio View模型比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

第6题：

一种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．CreditMetriCs模型

B．CreditPortfolioView模型

C．CreditRisk+模型

D．CreditMonitor模型


正确答案：B

第7题：

在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（ ）。

A．KPMG风险中性定价模型

B．RiskCa1c模型

C．CreditMonitor模型

D．死亡率模型


正确答案：C
在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

第8题：

在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。

A．KPMG风险中性定价模型

B．RiskCalc模型

C．CreditMoilitor模型

D．死亡率模型


正确答案：C
解析：在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

第9题：

以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

答案：A,C,D,E
解析：
reditMetriCs本质上是一个VaR模型，所以A项正确；CreditMet-riCs达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误；CreditPortfolioView是CreditMetriCs模型的一种补充，CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确；CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

第10题：

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

A.企业融资杠杆率
B.行业因素
C.宏观经济周期因素
D.清偿优先性

答案：D
解析：
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL技术文件中所披露的信息，清偿优先性等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。

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