压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
VaR方法只有在99%的转置信区间内有效
VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
第1题:
第2题:
第3题:
市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 ( )
第4题:
监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A、敏感性分析
B、情景分析
C、压力测试
D、内部模型
第9题:
第10题:
银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值,原因在:()。