第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题根据下列材料,回答问题。某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题产品中期权组合的价值为()元。A 14.5B 5.41C 8.68D 8.67
根据下面资料,回答98-100题 某结构化产品的主要条款如表7—1所示。 表7—1某结构化产品的主要条款 100假设产品发行时指数点位为3200,则产品的行权价和障碍价分别是( )。A.3200和3680 B.3104和3680 C.3296和3840 D.3200和3840
根据下面资料,回答96-97题 某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险,该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸,具体条款如表8—2所示。 表8—2某金融机构发行的结构化产品的基本条款 97关于该款结构化产品,以下描述正确的是( )。A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头 B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头 C.当标的资产价格下跌时,投资者可以获利 D.当标的资产价格上涨时,投资者可以获利
期货公司为某机构设计了一款场外期权产品,以便对其进行风险管理,以下是这款场外期权合约的主要条款:根据以上信息,回答93-96题。 这款产品中所含的期权是( )。A.行权价为 100 的看涨期权 B.行权价为 100 的看跌期权 C.行权价为 96.2 的看涨期权 D.行权价为 96.2 的看跌期权
某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表7—7所示。根据主要条款的具体内容,回答以下两题。 表7—7某保本型股指联结票据主要条款 假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有(??)元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。A.95 B.95.3 C.95.7 D.96.2
根据下面资料,回答74-75题 某资产管理机构发行了一款保本型股指联结票据,产品的主要条款如表7—7所示。根据主要条款的具体内容,回答以下两题。 表7—7某保本型股指联结票据主要条款 假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%,为了保证产品能够实现完全保本,发行者就要确保每份产品都有()元的资金用于建立无风险的零息债券头寸。A.95 B.95.3 C.95.7 D.96.2
根据下面资料,回答86-87题 假如市场上存在以下在2014年12月28日到期的铜期权,如表8=3所示。 表8—3 2014年12月25日到期的铜期权 某金融机构通过场外期权合约而获得的De1ta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的De1ta进行对冲。 如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买人数量应为( )手。A.5592 B.4356 C.4903 D.3550
某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如表8—3所示,其中所含零息债券的价值为92.5元,期权价值为6.9元,则这家金融机构所面临的风险暴露是( )。 A.做空了4625万元的零息债券 B.做多了345万元的欧式期权 C.做多了4625万元的零息债券 D.做空了345万元的美式期权
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如表8-4所示。 据此回答以下两题19-20。 假如合约到期时铜期货价格上涨到70000元/吨,那么金融机构亏损约( )亿元。 查看材料 A.1.15 B.1.385 C.1.5 D.3.5
单选题假如市场上存在以下在2014年12月28目到期的铜期权,如表8—5所示。某金融机构通过场外期权合约而获得的Delta是-2525.5元,现在根据金融机构场外期权业务的相关政策,从事场外期权业务,需要将期权的Delta进行对冲。据此回答。如果选择C@40000这个行权价进行对冲,买入数量应为()手。A 5592B 4356C 4903D 3550