关于特雷诺指数，下列说法正确的是()。A:1975年由特雷诺提出B:利用获利机会来评价投资绩效C:用每单位风险获取的风险溢价来计算D:连接证券组合与无风险组合的直线的斜率

下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。

A、詹森指数是1990年由詹森提出的

B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑

C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑

D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

关于特雷诺指数，下列说法正确的有（ ）。

A．特雷诺指数是l965年由特雷诺提出的

B．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算

C．特雷诺指数用获利机会来评价绩效

D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

关于特雷诺指数，下列说法正确的是( )．

A．是1975年由特雷诺提出的

B．利用获利机会来评价投资绩效

C．用每单位风险获取的风险溢价来计算

D．连接证券组合与无风险组合的直线的斜率

下列关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是（ ）。

A．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

B．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

C．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

D．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。可以根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。（ ）

A．正确

B．错误

关于特雷诺指数，下列表述不正确的是( )。

A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度

B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好

C．特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险

D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。

A．夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率，但二者对风险的计量不同

B．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

C．詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算

D．特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度

夏普指数和特雷诺指数的区别包括( )。

A．夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是市场风险

B．特雷诺指数考虑的是总风险，而夏普指数考虑的是市场风险

C．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致

D．夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的表现是否优于市场指数上的评判可能不一致

下列属于特雷诺指数特性的有（ ）。 A．特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的 B．特雷诺指数用获利机会来评价绩效 C．特雷诺指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算 D．特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。

A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E．以上都不对