第1题:
夏普指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 ( )
第2题:
关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。
A.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
B.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度
C.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
D.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
第3题:
( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.信息比率
D.詹森指数
第4题:
()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
A、标准普尔指数
B、詹森指数
C、特雷诺指数
D、夏普指数
第5题:
( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 A.标准普尔指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.詹森指数
第6题:
夏普指数要求用样本期内所有变量的佯本数据进行回归计算。( )
第7题:
统计分析的目的是()
A、简化和描述数据
B、用样本推断总体
C、用总体推断样本
D、寻找并展示变量间的统计关系
第8题:
对拟合的直线回归方程进行显著性检验的必要性在于( )。
A.样本量不够大
B.样本数据对总体没有很好的代表性
C.回归方程中所表达的变量之间的线性相关关系是否显著
D.需验证该回归方程所揭示的规律性是否显著
第9题:
需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。
A.特雷诺指数
B.M2测度
C.夏普指数
D.詹森指数
第10题:
关于三种风险调整收益衡量方法的区别与联系,下列说法正确的是( )。
A.夏普指数与特雷诺指数尽管衡量的都是单位风险的收益率,但二者对风险的计量不同
B.夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致
C.詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算
D.特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度