设R、N分别表示实数、整数和自然数集,下面定义函数f1、f2、f3: f1:R→R,f(x)=2x f2:N→N×N,f(n)=<n,n+1> f3:N→N,f(x)=x mod 3,x除以3的余数 则下面说法正确的是( )。
A.f1和f2是单射但不是满射函数
B.f1和f3都是满射函数
C.f2是双射函数
D.以上说法全都是错误的
在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k为解释变量个数):()
A.n≥k+1
B.n<k+1
D.n≥30
设K为回归模型中的参数个数(包括截距项),n为样本容量,ESS为残差平方和,RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为()。
A.A
B.B
C.C
D.D
一元线性回归模型,Yi=β0+β1X1+μi(i=1,…,n)中,总体方差未知,检验H0:β1=0时,所用的检验统计量服从( )。
A.F(1,n-2)
B.t(n-1)
C.F(1,n-1)
D.t(n)
在对回归系数显著性进行检验时使用t检验,经验表明,当( )时,t分布较为稳定,检验较为有效。
A.n≥k
B.n≥k+1
C.n-k≥8
D.n≥30或n≥3(k+1)
计量经济学习题及答案汇总期中练习题1、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指( )A 使=-n t tt Y Y 1)?(达到最小值 B.使=-nt t t Y Y 1达到最小值 C. 使=-nt ttY Y 12)(达到最小值 D.使=-nt ttY Y12)?(达到最小值 2、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为?ln 2.00.75ln i iY X =+,这表明人均收入每增加 1,人均消费支出将增加 ( )A. 0.75B. 0.75%C. 2D. 7.5% 3、设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验的F 统计量与可决系数2R 之间的关系为( )A.)1/()1()/(R 22-=k R k n F B. )/(1)-(k )R 1/(R 22k n F -= C. )/()1(22k n R R F -= D. )1()1/(22R k R F -=6、二元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS 。则 RSS 的自由度为( )A.1B.n-2C.2D.n-39、已知五个解释变量线形回归模型估计的残差平方和为8002=te,样本容量为46,则随机误差项的方差估计量2?为( ) A.33.33 B.40 C.38.09 D. 201、经典线性回归模型运用普通最小二乘法估计参数时,下列哪些假定是正确的( ) A.0)E(u i = B. 2i )Var(u i = C. 0)u E(u j i D.随机解释变量X 与随机误差i u 不相关 E. i u ),0(2i N 2、对于二元样本回归模型ii i i e X X Y +=2211?,下列各式成立的有( ) A.0=ieB. 01=ii Xe C. 02=iiXeD. =ii Ye E. 21=i iX X 4、能够检验多重共线性的方法有( )A.简单相关系数矩阵法B. t 检验与F 检验综合判断法C. DW 检验法D.ARCH 检验法E.辅助回归法 计算题1、为了研究我国经济发展状况,建立投资(1X ,亿元)与净出口(2X ,亿元)与国民生产总值(Y ,亿元)的线性回归方程并用13年的数据进行估计,结果如下:i i iX X Y 21051980.4177916.2805.3871?+= S.E=(2235.26) (0.12) (1.28) 2R =0.99 F=582 n=13问题如下:从经济意义上考察模型估计的合理性;(3分) 估计修正可决系数2R ,并对2R 作解释;(3分)在5%的显著性水平上,分别检验参数的显著性;在5%显著性水平上,检验模型的整体显著性。(16.2)13(025.0=t , 10.4)10,2(05.0=F )(4分)2、已知某市33个工业行业2000年生产函数为:(共20分)Q=AL K e u 1 说明、的经济意义。(5分)2 写出将生产函数变换为线性函数的变换方法。(5分)3 假如变换后的线性回归模型的常数项估计量为 0,试写出A 的估计式。(5分) 4 此模型可能不满足哪些假定条件,可以用哪些检验(5分) 3、对于人均存款与人均收入之间的关系式,使用美国 36 年的年度数据,得到如下估计模型 ( 括号内为标准差 ) :(151.105) (0.011)(1)的经济解释是什么 ? ( 5 分)(2)(2) 和的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话,你可以给出可能的原因吗 ? ( 7 分)(3) 你对于拟合优度有什么看法吗 ? ( 5 分)(4) 检验是否每一个回归系数都与零显著不同 ( 在 1 水平下 ) 。同时对零假设和备择假设,检验统计值及其分布和自由度,以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ? ( 8 分)简答题:多重共线性的后果有哪些?普通最小二乘法拟合的样本回归线的性质?随机误差项产生的原因是什么?一、判断题( 20 分)1 随机误差项和残差项是一回事。()2 给定显著性水平及自由度,若计算得到的值超过临界的 t 值,我们将接受零假设()3 。()4 多元回归模型中,任何一个单独的变量均是统计不显著的,则整个模型在统计上是不显著的。()5 双对数模型的值可与线性模型的相比较,但不能与对数线性模型的相比较()67计算题3答案:对于人均存款与人均收入之间的关系式,使用美国 36 年的年度数据,得到如下估计模型 ( 括号内为标准差 ) :(151.105) (0.011)(1) 的经济解释是什么 ? ( 5 分)答:为收入的边际储蓄倾向,表示人均收入每增加 1 美元时人均储蓄的预期平均变化量。(2) 和的符号是什么 ? 为什么 ? 实际的符号与你的直觉一致吗 ? 如果有冲突的话,你可以给出可能的原因吗 ? ( 7 分)答:由于收入为零时,家庭仍会有支出,可预期零收入时的平均储蓄为负,因此符号应为负。储蓄是收入的一部分,且会随着收入的增加而增加,因此预期的符号为正。实际回归式中,的符号为正,与预期的一致;但截距项为正,与预期不符。这可能是由于模的错误设定造成的。例如,家庭的人口数可能影响家庭的储蓄行为,省略该变量将对截距项的估计产生影响;另一种可能就是线性设定可能不正确。(3) 你对于拟合优度有什么看法吗 ? ( 5 分)答:拟合优度刻画解释变量对被解释变量变化的解释能力。模型中 53.8% 的拟合优度表明收入的变化可以解释储蓄中 53.8% 的变动。(4) 检验是否每一个回归系数都与零显著不同 ( 在 1 水平下 ) 。同时对零假设和备择假设,检验统计值及其分布和自由度,以及拒绝零假设的标准进行陈述。你的结论是什么 ? ( 8 分)答:检验单个参数采用 t 检验,零假设为参数为零,备择假设为参数不为零。双变量情形下,在零假设下 t 分布的自由度为。由 t 分布表可知,双侧 1% 下的临界值位于 2.750与 2.704 之间。斜率项计算的 f 值为 0.067 0.011=6.09 截距项计算的,值为 384.105 151.105=2.54 。可见斜率项计算的 t 值大于临界值,截距项小于临界值,因此拒绝斜率项为零的假设,但不拒绝截距项为零的假设。计量经济学练习题一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)1.弗里希将计量经济学定义为( )A.经济理论、统计学和数学三者的结合B.管理学、统计学和数学三者的结合C.管理学、会计学和数学三者的结合D.经济、学、会计学和数学三者的结合 2.有关经济计量模型的描述正确的为( )A.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用确定性的数学方程加以描述C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系,用随机性的数学方程加以描述D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系,用随机性的数学方程加以描述 3.系统误差是由系统因素形成的误差。系统因素是指( )A.那些对被解释变量的作用显著,作用方向稳定,重复试验也不可能相互抵消的因素B.那些对被解释变量的作用显著,作用方向不稳定,重复试验也不可能相互抵消的因素C.那些对被解释变量的作用显著,作用方向不稳定,重复试验相互抵消的因素D.那些对被解释变量的作用显著,作用方向稳定,重复试验可能相互抵消的因素 4.回归分析的目的为( )A.研究解释变量对被解释变量的依赖关系B.研究解释变量和被解释变量的相关关系C.研究被解释变量对解释变量的依赖关系D.研究解释变量之间的依赖关系 5.在X 与Y 的相关分析
复利终值的计算公式是()。
A. F=P?(1+i)
B. F=P?(FVIF,k,n)
C. F=P?(PVIFA,k,n)
D. F=P?(FVIF,k,,n+1)
A.r-f
B.r-f-1
C.(r-f)%N+1
D.(r-f+N)%N
下列各项中(r表示利率、n表示时期),可用于根据年金(用R表示)计算终值(用F表示)的是( )。
A.F=R×r(1+r)n/[(1+r)n-1]
B.F=R×[(1+r)n-1]/r
C.F=R×r/×[(1+r)n-1]
D.F=R×[(1+r)n-1]/r(1+r)n
阅读以下说明,将应填入(n)处的字句写在答卷纸的对应栏内。
【说明】
下面的程序为堆排序程序,其中函数adjust(i,n)是把以R[i](1≤i≤┕i/2┙)为根的二叉树调整成堆的函数,假定R[i]的左、右子树已经是堆,程序中的,是在主函数中说明的结构数组,它含有要排序的n个记录。
【程序】
Void adjust(i,n)
Int i,n;
{
iht k,j;
element extr;
extr=r[i];
k=i;
j=2*i;
while (j<=n )
{if ((j<n) && (r[j].key<r[j+1].key))
(1);
if (extr. key<r[j].key)
{
r[k]=r[j];
k=j;
(2);
}
else
(3);
}
r[k]=extr;
}
/*让i从┗i/2┛逐步减到1, 反复调用函数adjust, 便完成建立初始堆的过程。*/
void heapsort (r,n)
list r;
int n;
{
int i,1;
element extr;
for (i=n/2;i>=1;- -i)
(4); /* 建立初始堆*/
for (k--n;k>=2;k- -)
{
extr=r[1];
r[1]=r[k];
r[k]=extr;
(5);
}
}
对回归方程线性关系的显著性进行检验。其检验过程应包括( )。
A.提出假设:原假设H0:β1=β2=…=βk=0;备择假设H1:β1,β2:,…,βk不全为零
B.构造的统计量为:样本统计量服从自由度为(k,n-k-1)的F分布
C.根据给定的显著性水平,确定临界值Fα(k,n-k-1)
D.如果F>Fα(k,n-k-1),则拒绝原假设
E.如果F>Fα(k,n-k-1),表明在(1-α)的置信概率下,模型的线性关系显著成立,模型通过方程显著性检验