期货投资分析
单选题中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（）。A 不变B 每日变动一次C 每月变动一次D 每周变动一次
题目
单选题
中金所5年期国债期货可交割券的转换因子在合约上市时公布，在合约存续期间其数值（）。
A
不变
B
每日变动一次
C
每月变动一次
D
每周变动一次
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相似问题和答案
第1题：
中金所5年期国债期货的可交割国债票面利率大于3％时，其转换因子大于1。（ ）
答案：对
解析：
如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。中金所5年期国债期货的票面利率为3%，所以当其可交割国债票面利率大于3％时，转换因子大于1。
第2题：
中金所国债期货首批可交割国债及其转换因子在合约临近交割时由交易所向市场公布。
正确答案:正确
第3题：
中金所上市的首个国债期货产品为( )。
A.3年期国债期货合约
B.5年期国债期货合约
C.7年期国债期货合约
D.10年期国债期货合约
正确答案：B
第4题：
关于国债期货，以下说法正确的是（）。
- A、同等条件下，可交割国债的票面利率越高，所对应的转换因子越大。
- B、同一个可交割国债对应的近月合约的转换因子比对应的远月合约的转换因子小。
- C、一般情况下，隐含回购利率最大的国债最可能是最便宜可交割券。
- D、同一个可交割国债对应的远月合约的转换因子比对应的近月合约的转换因子小。
正确答案:A,C,D
第5题：
中金所上市的首个国债期货产品为（）。
- A、3年期国债期货合约
- B、5年期国债期货合约
- C、7年期国债期货合约
- D、10年期国债期货合约
正确答案:B
第6题：
下列关于国债期货中转换因子的说法，正确的是（ ）。
A.因票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例。这个比例就是转换因子
B.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C.转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
B.转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C.转换因子实质上是面值10元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
答案：A,B,D
解析：
国债期货实行一揽子可交割国债的多券种交割方式，当合约到期进行实物交割时，可交割国债为一系列符合条件的不同剩余期限、不同票面利率的国债品种。因票面利率与剩余期限不同，必须确定各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例，这个比例就是转换因子，A项正确。转换因子实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值，B项正确，C项错误。转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变，D项正确。故本题答案为ABD。
第7题：
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。
- A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
- B、以面值100美元的标的国债价格报价
- C、合约的最小变动价位为20美元
- D、合约实行现金交割
正确答案:A,B
第8题：
下列关于转换因子的说法，错误的是（）。
A.是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例
B.实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C.可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1
D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
B.实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内的所有现金流按国债期货合约标的票面利率折现的现值
C.可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1
D.转换因子在合约上市时由交易所公布，其数值在合约存续期间不变
答案：C
解析：
C项，如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1；如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。
第9题：
以下关于转换因子的说法，正确的是（）。
- A、转换因子定义为面值1元的可交割国债在假定其收益率为名义标准券票面利率下在交割日的净价
- B、每个合约对应的可交割券的转换因子是唯一的
- C、转换因子在合约存续期间数值逐渐变小
- D、转换因子被用来计算国债期货合约交割时国债的发票价格
正确答案:A,C,D
第10题：
以下属于国债期货跨品种套利的是（）。
- A、5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
- B、5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
- C、5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
- D、5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利
正确答案:C