问题:单选题某保险公司承保企业财产保险,确定最高限为1000万元。原保险人与再保险人事先订立合同,约定按照80%的比例分出保险责任。如果某企业投保企业财产保险,保险金额800万元,如果保险标的发生保险事故,损失200万元,则原保险人承担损失为( )万元。A 30B 40C 50D 60E 70
Friday, May 3, 2024
问题:单选题一个决策者拥有财产10,其效用函数为u(w)=lnw,该决策者面临着发生概率为0.5,损失额为9的潜在损失。若该决策者为此投保一保额为6的保单,其愿意支付的最大保费为( )。A 12.8B 12C 6.8D 5E 3.2
问题:单选题某保险公司有关机动车辆险的信息如下:2011年7月1日家庭轿车的费率为1900元2008年~2010年家庭轿车的保单数如下:2008年3570;2009年4230;2010年5100以2011年费率作为当前费率,用危险扩展法求2008~2010年均衡已赚保费为( )万元。A 235lB 2451C 255lD 2651E 2751
Thursday, April 4, 2024
问题:单选题已知两个标准正态分布的随机数0.70与-1.51,则相应的参数为μ=5.0,σ2=4.0的对数正态分布的两个随机数为( )。A 601.85,7.24B 6.40,1.98C e0.70,e-1.51D ln6.40,ln1.98E 7.24,601.85
问题:单选题关于泊松分布随机数的生成,下列陈述错误的一项是( )。A 反函数法可生成泊松分布的随机数B 分数乘积法可生成泊松分布的随机数C 利用中心极限定理可生成泊松分布的随机数D 当泊松参数较大时,用分数乘积法比较方便E 当泊松参数较小时,用分数乘积法比较方便
问题:单选题一个投资者有9万元人民币,并且具有效用函数u(x)=2x2+10,他面临的随机损失的数学期望为4万元,方差为10,则投保人最多能承受( )保费以预防其面临的随机损失。A 0.5B 2.3C 3.1D 3.5E 3.6
问题:单选题下面关于再保险的说法错误的是( )。A 再保险是由直接保险派生出来的,是以直接保险业务为基础的却又相对独立的B 再保险的风险是原被保险人的原始风险,与原被保险人之间有法定的契约关系C 按分保责任,再保险分为比例再保险和非比例再保险D 按分保安排,再保险分为临时再保险、合约再保险和预约再保险E 按实施方式,再保险分为法定再保险和商业再保险
Tuesday, April 2, 2024
问题:单选题一家净资产为w0=10的小型保险公司在收取了保险费c=1后答应承担损失X。X的概率分布为:P(X=0)=3/4,P(X=L)=1/4。假设该保险公司的效用函数为u(w)=lnw。则L最大为( )时,保险公司愿意承保。A 1.875B 3.487C 3.682D 4.64lE 6.513
问题:单选题某保险人承保财产保险,与再保险人签定成数和溢额再保险合同,合同约定成数再保险的最高责任额为200万元,成数部分自留60%,分出40%。超过200万元以上的业务由溢额再保险合同处理,溢额再保险的最高责任额为4线,当保险金额分别为100万元,1000万元时,且发生损失分别为2万元,40万元时,溢额分保分摊赔款分别为( )万元。A 0,0B 0,2C 2,0D 0,32E 1,32
问题:单选题对于某一给定的投资组合,期望收益率为9%,标准差为16%,β值为0.8。市场组合的期望收益率为12%,标准差为20%。无风险收益率为3%。则该投资组合的Jensen’s alpha值为( )。A -1.2%B -1.52%C 0D 1.2%E 1.52%
问题:单选题假设保险公司承保的某险种是均匀分布的,保险期限为1年,已知各日历年的已赚保费分别为:2008年是3100万元,2009年是3200万元,2010年3500元。过去各年的费率调整情况如表所示。表 费率调整用平行四边形法求2008~2010年的近似均衡已赚保费总额为( )。A 9563.14B 8952.22C 10396.28D 11232.12E 13505.74
问题:单选题关于参数θ的贝叶斯估计,下列选项正确的一项为( )。①在二次损失函数下,θ的估计是后验分布的中位数;②在二次损失函数下,θ的估计是后验分布的众数;③在0-1误差函数下,θ的估计是后验分布的均值;④在0-1误差函数下,θ的估计是后验分布的众数;A 仅①正确B 仅②正确C 仅③正确D 仅④正确E 全都不正确
问题:单选题某个决策者的效用函数为u(w)=-e-3w,拥有财富W。该决策者面临着两种潜在损失:(1)损失X服从期望值为α,方差为4的正态分布;(2)损失Y服从期望值为10,方差为8的正态分布。若已知决策者投保X所支付的保费低于投保Y所支付的保费,则α的最大值为( )。A 16B 15C 14D 13E 12
问题:单选题在效用理论与风险决策问题中,常常会用到效用函数以及Jensen不等式。如果决策者的效用函数用u(x)表示,他所面临的风险用随机变量X表示。Jensen不等式的结论为( )。A 当u″(x)>0时,有:E[u(X)]≤u(E[X]),只要两边的期望存在B 当u″(x)>0时,有:E[u(X)]≥u(E[X]),只要两边的期望存在C 当u″(x)<0时,有:E[u(X)]≤u(E[X]),只要两边的期望存在D 当u″(x)<0时,有:E[u(X)]≥u(E[X]),只要两边的期望存在E 当u″(x)=0时,有:E[u(X)]≥u(E[X]),只要两边的期望存在
问题:单选题某保险人当前的财富为100,效用函数为u(w)=lnw,w>0。保险人考虑承保某种损失X的50%,其中P(X=0)=P(X=60)=1/2,计算保险人愿意接受的最低保费为( )。A 16.12B 16.42C 16.72D 17.02E 17.42
问题:单选题利用修正指示费率计算均衡保费为( )千元。A 19297B 19367C 20136D 20963E 21569
Monday, April 1, 2024
问题:单选题某成数再保险合同,每一风险单位的最高限额规定为800万元,自留35%,分出65%。现有一风险单位保险金额为600万元,费率为1/1000,在保险责任范围内发生损失5万元,有(1)自留保费2100元;(2)分出保费3900元;(3)分出公司自负赔款1.75万元;(4)分入公司应负赔款3.25万元。下列选项正确的有( )。A 只有(1)不正确B 只有(2)不正确C 只有(3)不正确D 只有(4)不正确E 全部正确
问题:单选题假定某一货运险安排了成数分保和溢额分保。成数合同的承保能力为20000元,自留40%,并对成数合同安排了超过10000元的险位超额分保。同时,又在成数合同基础上安排了溢额分保,承保能力为成数合同限额的3倍,即60000元。现有某船只在航运中出险,所载保险货物遭受损失,保险金额为70000元,货损为49000元,下列选项错误的是( )。A 成数合同接受人摊付4000元B 溢额合同接受人摊付35000元C 险位超额合同接受人摊付4000元D 分出公司自负4000元E 赔款总额为49000元